Известно, что два основных типа рыночных движений, на которых можно зарабатывать -это трендовые и флэтовые. При тренде рынки стремятся продолжить имеющуюся тенденцию, а при флэте рынки склонны возвращаться обратно после импульсов. Даже торговые тактики принято делить на два больших класса: для трендовых рынков - "Trend Following", а для флэтовых ( Read more... )

( Read more... )

В торговле опционами есть классический, постоянно актуальный вопрос: как лучше работать - от покупки (Long) или от продажи (Short). Аргументов тут огромное количество.  Но на самом деле всё сводится к простому вопросу (типа «вверх или вниз?») - вырастет ли волатильность или не вырастет? Если совсем просто: IV больше или меньше HV ( Read more... )

Очень интересная лекция (ещё где-то есть первая часть но я пока не искал)

Click to view

Главная идея, что рынком движут эмоции. Получается всё очень логично, правда крайне трудно формализовать. Ловушки - это как раз такие попытки формализации, некоторые паттерны ( Read more... )

Хотим узнать, в каком диапазоне и с какой вероятностью будет цена актива через N дней.

Прогноз строим по модели лог-нормального движения, предыдущая запись по этой теме здесь http://swantrade.livejournal.com/36487.html


( Read more... )

У нас есть актив, который мы покупаем и продаём (как напрямую так и через опционы). Нам нужно иметь некоторое представление о том, как актив себя будет вести в будущем.  Попробуем построить прогноз по модели лог-нормального блуждания, конечно это не самый лучший вариант, но достаточно хороший. Сразу пример - таблица Open Office Calc (должно ( Read more... )

Сперва немного теории. Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста. Однако, можно использовать и другие индикаторы, например, автокорреляция линейно связана с показателем Херста.


( Read more... )

Очень интересное исследование blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
У автора получается, что на рынке мы имеем дело не с нормальным распределением и не с распределением Коши, а Лапласса.

( Read more... )

В принципе, трендовость рынка должна быть видна по его распределению.

UsdRub - явно трендовый рынок, распределение за 500 дней:


( Read more... )

Опять по поводу построения хороших, сходящихся спредов (в продолжение темы swantrade.livejournal.com/31170.html).
Вот например спред "нефть-нефть", а именно Brent-Light:


( Read more... )